システム１一本だと胃に穴が空きそうですが。
３つもシステムを運用すると図のようにそれなりに安定した結果がでている気がする。
もちろんテキトーな裁量がかなり入っていますが。


下はシステム１のみ。


これはほぼ1日1〜２トレードに絞ってトレードしている会社の運用資産。


システム全体もこのように増えてくれるのが理想。
ただ複数システムを運用するとすべてのシステムが同じ方向にポジション取ったり、アホな両建てになったりするのが面倒。

昨日システム２とシステム３の売買をラージではなくミニに変更しました。
これまでラージ1枚だったのがミニ10枚になります。
今日はたまたま保険のためにミニとラージ双方でシステムを稼動させていたのですが。
同じシステムにもかかわらず、約定価格が違うという現象が起りました。

呼値が5円刻みの影響で、先にミニに買いサインが出たのか、ラージの出来高急増で約定が遅れたのか判然としませんが。
ミニのほうが10円特をしている。
売買手数料はミニのほうが1割高いのですが、システムトレードの大きな障害の一つである。
スリッページが少しでも緩和されるなら、十分おつりが来ると思います。
実際限られた期間ですが、同一システムでもバックテストの結果はミニのほうが良くなっています。

問題は流動性でまだミニはラージに劣ります。
板の状況を見ても、ラージで10枚一気に売買しても大した影響がない一方。
ミニでラージ10枚分、つまり100枚売買してしまうと自分の売買が市場に与える影響が大きくなってしまう。
10枚以下ならミニが良さそうですが、それ以上だとラージがいいかもしれません。
ミニのほうがすべりが小さいということが認知されていけば、当然ミニを戦場とするシステム屋が増えるでしょう。
流動性がラージを凌ぐようになれば裁量組も参加すると思います。
売買のスプレッドは小さいほうが、投資家＆投機家のコストが小さくなるので東証の呼値変更も、市場参加者にとってはいいことです。

シミュレーションの結果からはどうやら有効らしいという結果が出ています。
ＩＲブレイク後成りで買って引けに決済、ロスカット0.8%という戦略では累積利益が16000程度でしたが。
昨日トレイリングストップをつけたところパフォーマンスが上がりました。

ロスカット　0.8%
トレイリングストップ発動　0.9%
エントリー終了時刻　　　1430

総トレード数　1576
PF 1.41
勝率　　　　49.49%

このロジックではこの成績が限界みたいだし、この成績では実用に耐えないですね。
やはりPF1.5〜2.0、勝率は60%以上欲しい。
あとブレイクアウト系のロジックではスリッページが相当大きくなるし。

黄色丸の部分のパフォーマンスが悪いので、ボラティリティの低い相場が苦手な戦略ではないかと予想し。
相場が荒れている時にはトレードしないフィルターを作ったところ、実際パフォーマンスが落ちました。

ＩＲブレイクからの順張り戦略は、トレンドデー発展を狙ったものですから。
マーケットプロファイルの形状の6割〜7割がノーマルデー形状であることを考えると。
必ずしもマーケットプロファイル分析を生かしきれていないということになります。
ただ元々動かないノーマルデーの時に勝てる戦略ってあるのだろうか？
少なくとも成り行きで売買するシステムでは使い物にならないはず。